Di musim lalu, ia dipinjamkan oleh Ancelotti ke Lazio sebagai ganti Pancario. Selama libur musim dingin, Galliani secara eksplisit memberi tahu Albertini, yang masih berharap dalam hati untuk bisa kembali ke Milan, bahwa "AC Milan saat ini tidak punya posisi untukmu, Deme. Pirlo, Gatusso, semua pemain muda itu mengisi posisimu dengan sangat baik. Selain itu, kami juga masih punya Kaka …"
Albertini akhirnya memutuskan sesuatu: mungkin dia masih tidak tahu di mana dia akan menghabiskan momen-momen terakhir karir profesionalnya, tapi tempat itu jelas bukan Saint Siro.
Begitulah, di musim dingin yang membekukan tulang, Albertini meninggalkan Milanello sendirian dan menandatangani kontrak baru dengan Lazio — kontrak selama dua tahun, dengan gaji tahunan satu juta dua ratus lima puluh pound setelah pajak. Sejak saat itu, ia melepaskan jersey AC Milan yang berwarna merah hitam dan memakai jersey elang biru SS Lazio.
