Istana Divine Shangxiao terletak di wilayah pusat dari Dunia Higher Heavens, dengan dikelilingi oleh Sea of the Path. Istana itu berdiri di tengah-tengah pegunungan peri.
Rumor mengatakan bahwa di Dunia Higher Heavens, Sea of the Path dan gunung peri, tempat dimana Istana Divine Shangxiao berada, keduanya merupakan tempat suci yang paling berharga di Dunia Higher Heavens. Tempat suci ini digunakan oleh Istana Divine Shangxiao untuk mengajar dan merupakan tempat suci sejati untuk berkultivasi.
